Историческая справка
Индикатор Ишимоку был изобретен в Японии, страной с древнейшими финансовыми традициями. Именно ей мы обязаны появлением одной из первых теорий торговли на рынке, а именно свечному анализу.
Еще в середине 18 века, происходивший из древнего самурайского рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.
Понятно, что с тех пор многое изменилось и в поведении рынка, и в методах анализа, но и сейчас японские аналитики предлагают лучшие индикаторы для использования трейдерами. И доказательство тому – индикатор Ишимоку.
Общее описание стратегии работы с использованием индикатора Ишимоку
Индикатор Ишимоку был создан биржевым аналитиком Хосодой, который считал, что входить надо по сигналу, подаваемому линией чикоу-спен, ставя стоп-лосс за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз - то за верхней.
Тейк-профитом при игре внутри облака является другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака - получение любого обратного сигнала, то есть, например: встали при пересечении графиком линии СЕНКОУ-СПЕН вниз. Стоим до тех пор, пока, например линия Чикоу-спен не пересечет график наверх.
(Теоретически сигналом выхода являются: разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, обратное пересечение графиком какой-либо лини облака цен).
(Теоретически сигналом выхода являются: разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, обратное пересечение графиком какой-либо лини облака цен).
Формальное описание
Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.
При задавании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотически выглядящий индикатор.
Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два.
Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
Senkou Span A показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
Senkou Span B показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.
Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется "Облаком". Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым и края облака образуют тогда саппорт и резистенс.
Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый саппорт, а вторая - второй саппорт.
Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый резистенс, в верхняя - второй резистенс.
Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз - сигналом к продаже.
Киджун-сен ("Основная линия) используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда.
Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Сверху вниз - сигнал к продаже.
Тенкан-сен ("Разворотная линия") используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает - тренд существует. Когда она идет горизонтально - рынок вошел в канал.
Сигналы входа:
1) когда линия чикоу-спен (это сам график сдвинутый назад на 25(26) периодов) пересекает график. При этом NB линия должна пересечь график сверху-вниз и снизу-вверх, но не слева направо (то есть должен быть достаточный угол наклона - идеал - 45 градусов и выше). Должен быть пересечен как график свечей так и линейный график;
2) пересечение линий тенкан-сен и киджун-сен (это короткая и средняя линия тренда - у Хосоды 9 и 26) При этом, если линии образуют "золотой крест" (то есть короткая пересекает длинную снизу - наверх)- значит входим наверх, а если "мертвый крест" - то входим вниз (когда короткая пересекает длинную сверху-вниз);
3) когда все три линии: тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен "В" выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до 9-ки - встаем по направлению движения оной. (Если ее пройдут цены, то можно встать от 26-ой - эти линии в данной ситуации будут линиями сопротивления или поддержки еще до того, как цена достигнет облака цен);
4) при пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) сенкоу-спен "В" можно вставать по направлению движения цен. При этом (NB) линия тенкан-сен не должна быть параллельна земле - это означает, что движениене будет сильным (вообще, если 9-ка параллельна земле - это указывает на то, что сейчас у нас, скорее всего, рейндж, а то и флет - и играть по данному индикатору большого смысла не имеет);
5) если цены находятся внутри облака цен и 9-ка параллельна земле - то мы уж точно находимся в состоянии рейндж. Здесь Хосода рекомендует использовать иные методы, но можно использовать и его систему игры - играя от нижней границы облака к верхней, если только облако имеет достаточную протяженность (Хосода писал, что не менее 2-кратного значения волатильности - ее надо для целей работы на Форексе посчитать в пипсах по любому индикатору волатильности), руководствуясь направлением 9-ки.
Итак, мы имеем сигналы входов. Где же наш возможный тейк-профит и стоп-лосс.
Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк-профиты - это линии сенкоу-спен A и В- это суть линии поддержки или сопротивления (полусумма 9 и 26, сдвинутая на 26 - это А и 52, посчитанная аналогично 9 и 26 (то есть хай из хай и лоу из лоу деленная на 2 и сдвинутая на 26) - это В. При этом стоп-лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал например ставить стоп-лосс по параболику либо за линией тренда). Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп-лосс зависит от того, как расположено облако и киджун-сен.
Формально первый стоп-лосс - за ней, второй - за ближайшей линией облака, третий - за дальнейшей. (Чем дальше стоп-лосс, темменее вероятно его получить, но тем он дороже. Я всегда руководствуюсь правилом 3 к 1 - профит-лосс. Ваш тейк-профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9-ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня запланированного Вами.
Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории. Поэтому - нельзя открывать позицию, если имеетсю свечные противопоказания (то есть свечи, например, указывают на окончание движения, а есть сигнал на продолжение либо наоборот). Хосода писал, что сигнал-то сработает, но движение цены тогда будет крайне небольшим. И не факт, что Вы успеете зафиксировать прибыль.
Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы (включая отсутствие свечного противопоказания) Вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки-сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов).
Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем не много осталось.
Еще один вопрос, на котором мало кто останавливается - это смена цвета облака цен. Это когда линии облака меняются местами. Как Вы понимаете - это предупреждение о том, что в течение 26 ближайших периодов тренд может поменять направление. (Ведь, если Вы помните, это сдвинутые вперед линии (полусумма 9 и 26 - средняя линия тренда и 52 - длинная линия) и Вы видите их пересечение в тот момент, когда их значения впереди графика на 26 периодов). Тогда, если (как показывает мой опыт) в пределах периода с 20 по 29 появился свечной сигнал - можно открывать позицию в направлении сигнала пересечения линий облака (то же самое - "золотой крест" - наверх, "мертвый крест" - вниз).
Однако, использование данного сигнала требует определенных навыков и на начальном этапе я не рекомендовал бы его использовать на реальных счетах.
Не скажу про минутки, так как на них особо не работал (да и не собираюсь), а вот на 5 минутках хорошие результаты получаются при использовании 12-72-288 (час, 6 часов, сутки). Для других периодов можно подбирать параметры согласуясь с какими либо временными интервалами (сутки, неделя, месяц, либо сессия). К слову хочу добавить, что этот индикатор все же разрабатывался для фондового рынка, и на таком быстром рынке как форекс не всегда хорош, но на стоках (CFD) дает просто отличные результаты.
